Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR） / 四六文摘

一.什么是3322组合 3322组合其实就是在442组合的基础上,增加了一个前锋,叫做交银优势行业,比例也变成了3:3:2:2,相当于换了套阵型.442如果是稳守反击的话,那么3322基本就是攻守平衡 ...

现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory,MPT)告诉我们投资者应该分散投资来实现最小化风险最大化投资回报.大邓刚开始学习这方面知识,用了将近一天的时候才搞懂MPT理论的推导, ...

2018-03-28[经典回顾]配置型FOF之目标风险FOF研究--FOF系列报告六(2016/8)华宝财富魔方 2018-03-28[经典回顾]配置型FOF之目标风险FOF研究--FOF系列报告六( ...

前面我们已阐明了为增强交易系统收益稳定性,需尽量趋近整个市场走势的加权平均值.那如何尽量趋近这个值,这就是多品种多级别的投资组合原理. 跟踪所有品种与级别对一般的散户资金而言,当然不现实,所以这就更需 ...

衡量指标:标准差,协方差,收益率,夏普值计算投资组合的方差需要知道所有资产两两之间的协方差. 一.资产配置方案比较等权重(EW):资产按资产数量平均划分. 均值方差(MV):给定预期收益,最小化预 ...

这两年,国内股市整体上是一个小牛市,沪深300等指数的涨幅都不错,选对工具的话,收益更为可观,去年和今年,我的投资收益,连续两年都超过了50%,上次出现这个光景,还是在2014年和2015年的大牛市. ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17758 什么是风险价值(VaR)? 风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平.VaR提供了一段时间内投资组合的最 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22788 Python计算获得多资产投资组合的风险度量. 关键概念随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化.后者就是所谓的市场风险,衡 ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=6689在本文中,188个国家基于这19个社会经济指标聚集在一起,使用Python实现的蒙特卡罗K-Means聚类算法.通过将类似国家分组在一起并对其 ...

五月,是生机盎然的月份青年,是推动我国科技强国的新生力量材料委天津院特筹备科言家:[五四·有材青年]特辑邀请材料领域优秀的青年学者授课让我们为材料界青年力量打Call! 五四·有材青年第二 ...

社保是交100%好还是交60%好?每个人的具体情况不同,不能简单地说按照什么档次交比较好,实事求是,一切从实际出发,具体问题具体分析,是我们想问题,办事情的出发点,在养老保险的缴费标准上选择什么档次缴 ...

一.写在前面本教程的目的是演示ANSYS Icepak的瞬态热模拟计算功能.在这个案例中,读者可以掌握: 对热模拟定义瞬态设置: 对几何指定随时间变化的参数: 通过组(Group)拷贝模型: 检查瞬 ...

本文来自市川新田三丁目,作者:王为. 在险价值是指在特定的时间段内,在某一个给定的概率水平下,例如置信度为95%的情况下,一个投资组合可能产生的最大损失. 最常见也最传统的衡量投资风险的指标是波动率, ...

今天的主题是介绍另一个计算在险价值VaR的方法--历史模拟法,历史模拟法是将历史上实际成交价的涨跌幅从低到高重新排序,这个做法是假设"历史会重复其本身",也就是一项资产或一个投资组 ...

在web sprider crawl过程中,许多网站都需要登录后才能访问,一般如果我们不用爬虫框架的前提下,常规用的就两个库 ,urllib库和requests库,本文将用最基础的urllib库,以 ...

Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）