量化交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重 / 四六文摘

先来个名言,日本著名设计师山本耀司曾说: "我从来不相信什么懒洋洋的自由,我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更广阔的人生,那样的自由才是珍贵的.有价值的:我相信一万小时定律,我从来不相信天上 ...

在多元线性回归中,多个变量之间可能存在多重共线性,所谓多重,就是一个变量与多个变量之间都存在线性相关.首先来看下多重共线性对回归模型的影响,假设一下回归模型 y = 2 * x1 + 3 * x2 + ...

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20360 本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合,Fama-French三因子(因素)模型的实现和使用. 具有单一市场因素的宏观经济因素模型我 ...

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测.本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测.多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型,基本思路是找到某些和回 ...

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测.本文以移动平均线指标为例,介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测.移动平均线指标(Moving average,简称MA)属于趋势指标 ...

关注公众号:小鱼量化公号ID:xiaoyulianghua 今天继续此系列的第二篇文章,主要讲一讲价值平均策略(目标市值)与长赢建立底仓的结合,以及价值平均计划的回测.第一篇文章的链接 ...

时间 2016-09-14 原文 http://blog.csdn.net/liuyukuan/article/details/52540607 四周期最高线:HV(H,4);两周期最低线:LV( ...

前言先跟大家说一下,大伙儿应该都知道,打板战法很多,有首板.二板.反包板等等.由于每个人对市场氛围.个股情况的理解有差异,就形成了各自的打板思路和操作系统,其实没有说谁最好的,只有说最适合自己的. ...

随便聊聊量化交易(三)-- Ai量化模型是什么? Ai模型这个词听起来有点高大上,但是理解起来挺简单的. 先说说人在交易的时候实际上做了什么? 比如说一个人通过5天线金叉20天线这个选股条件,他认为这 ...

量化交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重